3. května 1615 byl pražským arcibiskupem Jan III. Loheliusem položen základní kámen ke stavbě kapucínského kláštera.
Kapucínský klášter je veřejnosti dlouhodobě nepřístupný.
Stavitelem byl řádový bratr P. Daniel Bavarus a zakladateli Polyxena a Zdeněk Vojtěch Popel, 1. kníže z Lobkowicz. Klášterní kostel nacházející se v areálu zámku byl vysvěcený v roce 1628 a sloužil také jako hrobka rodiny Lobkowiczů. V letech 1717-1720 byl dostavěn konvent, jehož stavitelem byl Jan Křtitel z Vyškova. Kvůli stavbě kláštera došlo k přesunu židovského obyvatelstva, celkem 16 domků, které původně stály na tomto místě. Židé se poté přestěhovali do ulice zvané „Hasa“.